Разберемся, что такое VSA анализ

Разберемся, что такое VSA анализ

Торговля — это вещь, которая требует простой работающей стратегии и использования входа с низким риском для получения вознаграждения с высоким риском. Почему 90% трейдеров терпят неудачу? Потому что они не имеют навыков делать VSA анализ. Volume Spread Analysis – важная область исследования в трейдинге. Сама концепция была разработана Ричардом Вайкоффом. Более подробно о том что этот анализ дает трейдеру, разберемся в этом материале.

Volume Spread анализ

VSA анализ – это исследование взаимосвязи между объемом и ценой для прогнозирования направления рынка.

В частности, он обращает внимание на цена закрытия относительно диапазона (находится ли цена закрытия около верхней или нижней границы ценового бара?)

В частности, обращает внимание на:

  • Объем
  • Диапазон / спред (разница между максимумом и закрытием)
  • Цену закрытия относительно диапазона (находится ли цена закрытия около верхней или нижней границы ценового бара?)

Разберемся, что такое VSA анализ

Кто изобрел VSA ?

Есть три больших имени в развитии VSA – Джесси Ливермор, Ричард Вайкофф и Том Уильямс.

Джесси Ливермор говорил о теории, основанной на манипулировании рынком. Он также развивал свою теорию в своей легендарной торговой карьере. Однако он не передавал конкретных методов торговли. Его наследие — это наследие трейдера, а не педагога.

Ричард Викофф был гораздо более заинтересован в образовании. Для того, чтобы найти методы, которые работают на рынках, он взял интервью у топ — трейдеров, включая Джесси Ливермора. Вайкофф предложил идею «композитного трейдера», который олицетворяет весь рынок. Он использовал «Composite Trader» для объяснения рыночных фаз накопления, наценки, распределения и уценки.

Ни Джесси Ливермор, ни Ричард Вайкофф не использовали термин «анализ спреда объема». Именно Том Уильямс использовал этот термин для описания методов, которые он построил на основе идей Ричарда Вайкоффа. Книги и программное обеспечение Тома Уильямса помогли продвинуть концепции VSA среди трейдеров.

Почему VSA анализ работает?

Основная идея состоит в том, что публика может зарабатывать деньги на рынках только в том случае, если мы понимаем, что делают профессиональные трейдеры. А профессиональные трейдеры — не маленькие игроки. Они играют по-крупному.

Следовательно, они оставляют свой след в объемных данных. Когда профессионалы активны, рынок показывает большой объем торгов. И наоборот, когда объем рынка невелик, профессионалы могут держать своих лошадей.

Отсюда следует, что для того, чтобы понять, чем занимаются большие парни, недостаточно просто смотреть на ценовое действие. Нам нужно смотреть на цену вместе с объемом.

Как мы используем VSA для торговли?

Я не буду приукрашивать тот факт, что VSA сложно освоить. Это связано с тем, что трейдеры по-разному интерпретировали различные концепции VSA. Для успешной торговли с VSA требуются годы практики и наблюдения за рынком.

Тем не менее, мы все еще можем улучшить нашу торговлю с помощью простых для понимания базовых концепций VSA. Следовательно, в этом первом руководстве мы рассмотрим две простые концепции VSA.

  1. Нет спроса
  2. Нет давления со стороны продавцов

Основные концепции VSA

  1. Отсутствие спроса на верхнюю панель

Если рынок растет с сокращением спреда и объема, рынок не показывает спроса. Без спроса он вряд ли продолжит расти.

Чтобы найти столбцы «Нет спроса»:

  1. Цена закрылась выше предыдущего бара.
  2. Объем ниже двух последних баров.
  3. Спреды (диапазон) узкие.
  4. Отсутствие давления продаж на нижнюю планку

Если рынок падает с уменьшением спреда и объема, рынок не заинтересован в продаже. Таким образом, маловероятно, что рынок продолжит падение.

Чтобы найти столбики «Давление без продажи»:

  1. Цена закрылась ниже предыдущего бара.
  2. Объем ниже двух последних баров.
  3. Спреды (диапазон) узкие.

VSA анализ работает на всех рынках?

VSA анализ фокусируется на цене и объеме и стремится найти действия профессиональных трейдеров. Следовательно, пока рынок имеет группу профессионалов и предлагает надежные данные о ценах и объемах, торговая предпосылка VSA остается в силе.

Кажется, что почти все финансовые рынки (акции, фьючерсы, форекс) подходят под все требования.

Тем не менее, на валютном рынке спот, объем является сложным понятием. Вы не получите фактический объем торгов. Вы получаете тиковый объем, который измеряет время, когда цена поднимается или опускается. Если вы собираетесь использовать методы VSA для спотовой торговли на форексе, вам необходимо решить, является ли ваш источник тикового объема надежным представителем фактического объема.