Паттерны Price Action – это группа фигур, возникающих на ценовом графике, дающие понимание того, что ждет рынок в будущем. Истоки этих формаций уходят корнями в первые теоретические знания о теханализе Ч. Доу. Он проводил эти исследования, основываясь исключительно на ценовых движениях. Продолжением развития теории паттернов стала торговля на трендовых движениях и проведение теханализа.
История ПЭ
Как уже говорилось выше, все начиналось с теоретического анализа и теории Доу. Автор был первым, кто основывал свои прогнозы на трендовых движениях, и уже в то время пропагандировал идею о том, что цена учитывает все нюансы. Если принять за основу тот факт, что в графике содержится вся информация, необходимая для трейдинга, то теория не является новшеством.
Эта идея – не новость. Изучая свечи, мы читаем книги С. Нисона, который знакомил американских трейдеров с японскими свечами в конце 90-х годов прошлого столетия. Это только сегодня кажется, что свечи были во все времена, но это далеко не так, поскольку до указанного периода американские трейдеры не знали о данных формациях совсем ничего. В те времена применялись только линейные и барные графики.
Теория Нисона для многих стала новостью, поскольку принесла на Запад японскую концепцию оценивания рынков. Однако его труды были ориентированы только на фондовые рынки, где реальное положение вещей сильно отличается от того, что происходит на Форекс.
Последователем теории стал М. Принг, обучающий трейдеров торговле на трендах, концепция которой основана исключительно на поведении цены и уровнях. Ее основа заключается в определении волнового движения и экстремумов.
Итоговая версия данной концепции – волны Эллиота, описанные в трудах Пректера и Фроста. Также поддержка и сопротивление в комбинации с точками пивот и волнами – это тот же Прайс Экшн. Сюда же можно включить и трендовые линии, каналы. Любые из перечисленных элементов направлены на изучение характера самой цены.
По мере того, как количество обычных трейдеров росло, возникла необходимость в безиндикаторном анализе для круглосуточного валютного рынка с огромной ликвидностью, без гэпов. Именно так стала появляться практика ПЭ, направленная на формализацию собственной деятельности для Форекса и фьючерсов. Тема паттернов поднималась и на американском форуме трейдеров еще в 2005 году.
Помимо стандартных, известных всем паттернов, многие трейдеры разрабатывают персональные системы, основанные на собственных наблюдениях и наработках, а также многолетнем опыте других трейдеров. Нужно только внимательно изучить материалы, и использовать их в собственных разработках.
Практическое применение ПЭ
На практике модели и основы теханализа используют в сочетании. Перед тем, как интерпретировать модели, нужно установить на график:
- линии поддержки и сопротивления;
- канальный индикатор.
Дальше стиль торговли может быть разным.
Стандарт
В данном случае трейдер торгует только с использованием свечей, линий поддержки и сопротивления, каналов и фигур. Здесь не применяются никакие индикаторы.
С объемами
Работая с активами и фьючерсами, а также с индексами – любыми формациями, где присутствуют реальные объемы, можно совместно с ПЭ применять индикаторы, отображающие объемы сделок.
С индикаторами
Каждый трейдер в процессе торговли выбирает для себя самый понятный и простой в применении индикатор. К слову, скользящая средняя тоже является индикатором. Именно она тоже часто применяется вместе со скользящей средней. Существуют целые школы, которые направлены на изучение свечных паттернов в сочетании со средними скользящими. Обычно в совокупности используется СС с периодом 20.
Разновидности паттернов PA
Регулярно паттерны Price Action пополняют свои ряды. Поскольку метод тесно связан со свечными графиками, наблюдается сходство некоторых конструкций. Далее перечислим самые распространенные модели, которые присутствуют на свечном рынке. К примеру, поглощение присутствует и в свечном анализе, и в ПЭ, рельсы сильно похожи на просвет в облаках или завесу.
Всего существует несколько основных паттернов ПЭ:
- Внешний/внутренний бар;
- Пин бар, состоящий из одной свечи;
- Крюки Росса;
- DBLHC и DBHLC.
Даже в том случае, если вы подробно изучите все перечисленные и другие модели, никогда невозможно дать гарантию их 100% отработки. Если трейдер научится брать на вооружение исключительно паттерны, показывающие идеальную отрисовку то сигналы будут подтверждаться, более чем на 50%.
Пин бар
Если вы работаете с ПЭ, то обязательно будете иметь дело с пин баром. Половина алгоритмов в данном случае основана именно на них. В его классическом исполнении указывается на разворот цены. Классический паттерн состоит из 3 свечей, средняя из которых отрисовывает длинный «нос», как у Пиноккио – «пин».
Определить на графике данный паттерн достаточно просто, не даром он настолько популярный. Не заметить его на графике невозможно. Для работы
В торговле также стоит учитывать, что паттерны ПЭ обычно дают соотношение стопов и тейков 1/1 и боле. Для работы на Форекс знание паттернов пригодится, однако изначально следует научиться фильтровать модели, а также отработать их сигналы на практике.
Для работы с пин баром сначала нужно увидеть, как он выглядит, поскольку далеко не каждая длинная свеча с тенью им является. Также желательно работать в направлении общего движения цены на старших ТФ.
Внутренний бар
Это второй по качеству отработки паттерн, представляющий собой комбинацию двух последовательных свечей, одна из которых «прячется» за другую. Он показывает консолидацию цены или растерянность игроков на рынке. Покупатели набираются сил, чтобы толкнуть цену вверх, продавцы – книзу. Внутренний бар формируется на графике довольно редко, и используется в качестве очень удобной позиции для входа в сделку.
Равно как и практически все другие паттерны, этот делится на медвежий и бычий. Обычно в системах ПЭ торгуется на пробой свечи, за которой находится другая.
Свинги
Еще одно название данного паттерна – Ложная вершина или дно. Это тоже одна из самых популярных формаций, появляющаяся, когда у цены нет сил обновить следующий экстремум. Получается, что разворот можно «поймать» задолго до его формирования, а также до сигналов индикаторов.
Пивот
Интересный с точки зрения отработки и эффективности для работы трейдера паттерн. Встречается в целом ряде школ ПЭ. Говорит о том, что цена обнаружила уровень поддержки или сопротивления.
Самый простой способ торговли по формациям – от уровней, что они показывают. Вход при этом осуществляется на третьей свече модели.
CPR
Closing Price Reversal или разворот тренда на закрытии цены. Это самый простой в отработке паттерн, который довольно легко идентифицировать на графике. По сути, это обманка, потому что цена сначала хочет сделать разворот, а делает кардинально противоположное.
Состоит из двух свечей, обновляя следующий экстремум, но закрывается далеко за ним. Дает большое количество эффективных входов, и при умении их определения, может дать высокий профит.
Главными особенностями моделей считаются:
- формирование на разных таймфреймах без ограничения, однако при переходе на более мелкие интервалы времени надежность их снижается;
- класс актива не считается сильно важным, поскольку тот же внутренний бар не отрабатывается на графике евро/доллар, а также на активах Эппл и криптовалюте;
- отработка активов зависит от ситуации на рынке, то есть, на пиках он показывает разворот, по центру движения – отсутствие каких-либо сигналов в принципе;
- идеальное сочетание с уровнями и трендовыми линиями, способность фильтрации при помощи точек Пивот, Фибо линий.
Эти формации выявляются единожды, и по ним торгуют уже на протяжении десятилетий, то есть, они не устаревают.
Резюмируя сказанное
Паттерны Price Action расцениваются в качестве противоборства для индикаторного хаоса. Многие тысячи, созданных инструментов, загруженных в разные торговые платформы, делают работу новичка абсолютно бессмысленной. Человек просто бросается от одного алгоритма к другому в стремлении найти оптимальный для торговли, и теряет деньги.
Он просто пока не научился тестировать график цены с точки зрения математических моделей, да и в поисковике оптимальных вариантов найти не удается. Для данной деятельности лучше всего использовать программы с тестами, которые давно проведены со всеми основными индикаторами, работающими на платформах. Они наглядно показывают, с какими из них работать можно, а с какими нежелательно по причине их плохой отработки.
Однако и без тестирования можно легко понять, что на рынке, где жадность трейдеров вступает в противоборство со здравым смыслом и математическими расчетами, использование подобного рода инструментов было бы слишком простой задачей. Применяя паттерны ПЭ, трейдер видит перед собой чистый график, не засоренный дополнительными полосами и выделенными зонами, стрелочками, графиками, крестиками и облаками. Они попросту не отвлекают внимания от самого важного, то есть, от направления движения цены, ее скорости и других факторов.
Непосредственно на Форекс данная система появилась относительно недавно, приблизительно в 2005 году. Теперь, спустя много лет, большинство трейдеров сделали ее базой для своих стратегических расчетов.
Примечательно, что в русском трейдинге, ПЭ до сих пор считается малоизвестной темой. Большинство школ Форекс, принадлежащих небольшим брокерам, совсем не используют эти алгоритмы в обучении. В большей мере они рассказывают своим ученикам именно об индикаторах, о том, как их соединить, и использовать нагромождение данных. В результате у новичков в голове образуется реальная каша, найти рациональное зерно в которой просто невозможно.
По факту, ПЭ – это возможность видеть силы, оказывающие непосредственное влияние на рынок. Причем при полном отсутствии всех «помех». Соответственно паттерны пользуются большой популярностью у тех, кто готов тщательно изучать их на предмет отработки, причем не один и не два месяца. Многие их используют их в качестве самостоятельной системы торговли, другие просто встраивают в собственные стратегии. Они в равной степени могут стать основой торговли, либо дополнением.
Перед изучением паттернов ПЭ стоит знать, что соотношение между барами вы запомните довольно быстро, да и определять их на графике научитесь мгновенно. Однако этого далеко недостаточно, потому что нужно уметь соотносить фигуры с ситуацией, которая сегодня происходит на рынке. Если у вас все получится, то вы автоматически получите довольно эффективную и практически беспроигрышную систему торговли.