Корреляция валютных пар на рынке Форекс

Корреляция валютных пар на рынке Форекс

Схожее ценовое движение нескольких валютных пар, которое имеет совпадение по динамике и по времени, называется корреляция валютных пар. Другими словами, это связь между ценовыми движениями нескольких инструментов. Если они движутся в одну сторону с похожей динамикой, их корреляцию называют прямой. Если их ценовое движение происходит зеркально или в противоположных направлениях, их корреляция отрицательная.

Суть корреляции валютных пар

Корреляция показывает характер движения двух активов, в нашем случае – валютных пар, по отношению одного к другому. Их ценовые движения могут быть практически идентичны, идти в разных направлениях или вовсе не проявлять взаимодействия. Все это происходит в контексте того, что на рынке Форекс трейдер торгует не просто одну валюту, а пару, где каждая валюта из этого дуэта оказывает влияние на другого.

Исходя из этого, можно понять, что корреляция валютных пар – важный инструмент для одновременной торговли несколькими парами. Для определения типа корреляции принято использовать специальный коэффициент – диапазон значений от -1 до +1.

  • +1 является идеальной позитивной корреляцией. Для трейдера это значение показывает, что движение валютных пар схожее во всех случаях.
  • -1 идеальная негативная, при которой пары имеют полностью противоположное движение.
  • 0 – отсутствие корреляции. Ценовое движение пар никак не взаимосвязано.

Для того, чтобы трейдеру не тратить время на самостоятельные расчеты и поиски коэффициента, существуют специальные сайты и инструменты, где можно в виде конкретного цифрового значения или инфографики увидеть коэффициент корреляции.

Корреляция валютных пар на рынке Форекс

Корреляция на Форекс

Корреляция валютных пар считается важным инструментом для эффективной и прибыльной торговли на рынке Форекс. Это – важный элемент риск-менеджмента для каждого трейдера, который работает с более чем одной валютной парой.

Допустим, инвестор открывает две позиции на покупку: одну для EUR/USD и вторую аналогичную в GBP/USD, при том в обеих парах сумма в USD будет одинаковой. С одной стороны, если не разобраться, то может показаться, что риск возрастает в два раза. Но с другой стороны, эти две валютные пары демонстрируют высокий коэффициент позитивной корреляции. То есть, если EUR начнет слабеть к USD, GBP продемонстрирует аналогичную тенденцию.

Что будет, если трейдер начнет действовать наоборот, то есть, откроет позицию на продажу EUR/USD и покупку GBP/USD? Таким образом он сможет в той или иной степени компенсировать риски из-за позитивной корреляции двух пар. Это как хеджирование и неплохой инструмент риск-менеджмента.

Корреляция для подтверждения

Корреляцию валютных пар используют в качестве сигнала подтверждения. Допустим, ваш торговый советник выдает сигнал на покупку EUR/USD. Мы смотрим на специальную таблицу с коэффициентами и находим, что эта валютная пара имеет высокую позитивную корреляцию с парой GBP/USD.

Следующий шаг – мы выясняем, есть ли сигнал на покупку у GBP/USD. Если да – открываем ордер, если видим отсутствие сигнала, воздерживается от входа в рынок.

Умело используя корреляцию валютных пар, можно добиться эффективной и прибыльной торговли несколькими инструментами.