Индикатор Momentum R является одним из самых простых и актуальных среди всех инструментов технического анализа, известных сегодня. Его основное назначение – измерение скорости изменения цены за определенный промежуток времени. Это инструмент, который по показателям немного опережает текущее положение вещей на рынке. То есть, случается и так, что цена пока еще растет, а линия индикатора уже сформировала вершину и начинает обратное направление.
Подробное описание инструмента
Индикатор Momentum R относится к инструментам осцилляторного типа, позволят сравнивать цену закрытия рассматриваемого периода с аналогичным показателем установленного временного интервала. Если коротко, то показывает скорость и направление изменения котировок.
Актуальность Моментума обусловлена максимальной простотой его применения, универсальностью и тем, что иногда система показывает довольно выгодные и точные точки входа в сделку. Если использовать инструмент для оценки темпов роста котировок, то можно найти разворотные моменты тренда.
Индикатор также позволяет определить, ускорился тренд или замедлился. В момент достижения нового экстремума, система показывает, что рыночная активность возрастает и цена по-прежнему будет двигаться в выбранном направлении. Если Моментум направлен вниз, то рынок настроен на продажи, и цена продолжит двигаться за ним. Выводится индикатор в отдельном окне под графиком цены.
Как рассчитать Моментум?
Визуально на платформе Momentum выглядит, как одна основная линия, являющаяся сравнительно между текущей ценой и той, которая взята за определенный период. Изначально формула расчета показателей выглядела так:
Momentum = Close(i) — Close(i-n), где:
- Close(i) – последняя цена закрытия;
- Close(i-n) – цена закрытия за определенное количество периодов;
- N – период инструмента.
Чуть позже формула была усовершенствована, ее стали рассчитывать с учетом разницы закрытия, поделенной на частное. Новая система расчета выглядит так:
Momentum = Close(i) / Close(i-n) * 100.
Устанавливая индикатор на платформу, нужно указать такие показатели:
- Периодом расчета выбирается «14». Он будет применяться к основной линии индикатора.
- В показателе «применить к» указывается необходимый параметр цены. Обычно берут цену закрытия.
- Стиль. В данном случае вы можете выбрать, окрас, толщину линии.
- Минимум/максимум. Предназначен для закрепления окна в указанных границах.
В классическом виде применяют индикатор с периодом «14». Однако у трейдера всегда есть возможность выставить собственные значения. Для этого желательно оценить работу системы на исторических данных и определить подходящий для вариант.
В окне системы вы увидите уровень под грифом «100». Это центральная линия, по которой движется индикатор, уходя от нее вверх или вниз. Если кривая ушла выше границы, это говорит о наличии восходящего тренда, ниже – нисходящего.
Как торговать по индикатору?
Трейдеры используют Momentum в качестве осциллятора, а также трендового индикатора. Как осциллятор инструмент служит сигналом для приобретения актива после серьезного падения цены. Продажа осуществляется при достижении графиком цены пика.
Как понять, что цена достигла своего максимума, и теперь отправится в обратную сторону. Разворот каждый трейдер высчитывает по-своему. Точного рецепта здесь нет.
Когда Моментум применяют как трендовый индикатор, сигнал к открытию сделки – пересечение средней границы в определенном направлении. Книзу – продаем, кверху – покупаем. При помощи данного инструмента часто выявляют дивергенции. То есть, несоответствие поведения кривой цены и индикатора.
Если на растущем тренде Моментум разворачивается вниз, можно спрогнозировать приближающийся разворот. В данной ситуации купленный актив следует продать. Когда на нисходящем тренде происходит движение кривой индикатора наверх, нужно покупать.
Анализируем экстремумы
Очень внимательно наблюдайте за экстремумами, которые показывает индикатор. Все дело в том, что очень высокие пики и низкие впадины предполагают, что тенденция к развороту кране мала, и цена в любом случае продолжит заданное ранее направление. Когда индикатор достигает очень высоких значений, а график цены отправляется вниз, это можно расценивать, как небольшой окат, после которого стоимостной показатель вновь вернется в свое изначальное русло.
Резкий прыжок индикатора говорит о том, что рынок близок к вершине. После столь резкого взлета обычно следует остановка цены и ее разворот. В такие периоды рекомендуется закрыть сделку, и подождать, пока все успокоится.
Комбинация методик
Нужно сказать, что максимально надежным является применение индикатора Моментум в сочетании с трендовыми инструментами. В данном случае существует возможность применять Моментум с довольно высоким периодом. Когда трендовый показатель находится выше средней границы, и последовательно обновляет собственные максимумы, можно покупать, даже когда короткий Моментум уходит вниз, доходит вновь до 100, и отталкивается наверх. После отталкивания и завершения свечи, можно вступать в сделку.
Когда на графике выше находится длинный Моментум, совершает обновление минимумов, и пробивает среднюю линию, продажи отменяются. То есть длинный Моментум вполне может быть определителем тренда.
Работа с другими индикаторами
Поскольку Momentum относится к категории осцилляторов, он обладает способностью демонстрировать значительные отклонения от направления графика, то есть – показывать перекупленность и перепроданность актива. Очень близкими по данному свойству для инструмента являются Стохастик, RSI, CCI и некоторые другие.
Средняя скользящая + Моментум
Довольно часто индикатор Momentum при торговле на Форекс сочетают со средней скользящей. Лучше всего выводить последний инструмент с показателями периода 8 и сдвигом 0. Вход в рынок расценивается по аналогии со стохастиком. Если пересечение скользящей идет сверху вниз, лучше всего открыть ордер на продажу, снизу вверх – на покупку. Чем выше пересечение от среднего уровня «100», тем сильнее сигнал.
Стохастик и Моментум
Вы можете использовать инструмент в сочетании с самым обычным Стохастиком. Принимайте сигналы на покупку, когда Моментум растет и находится выше сотого уровня. Если Стохастик снижается, и кривая Моментума уходит ниже «100», то это четкий сигнал на продажу. Очень эффективной считается дивергенция, возникающая между линиями двух инструментов.
Зиг Заг и Моментум
Если рассматривать характеристики и особенности паттерна Зиг Заг, то он такой же простой и понятный, как и Моментум. Создан инструмент на основе волн Эллиота, состоит из трех – А, В, С. А – первая, В – продолжение, С – заключающая, выходящая за пределы первой.
Для начала нужно определить стабильное направление тренда, далее смотрим, как корректируется Зиг Заг на рынке, только потом ждем дивергенции, происходящей в границах данной модели.
Когда дивергенция подтверждается показателями Моментумаа и ценовой кривой, ищем точку вхождения в сделку. Этот сигнал будет присутствовать в месте пробоя трендовой линии, начинающейся с первой волны, и соединяться с началом последней волны.
Стоп следует разместить за пределами последнего колебательного движения цены, а тек выставим в области возле волны А.
О пользе Моментума
Формально Momentum можно причислить к группе осцилляторов. Однако многие считают его универсальным индикатором. Кроме классических для осциллятора сигналов, инструмент указывает на другие характеристики текущего ценового графика.
Сигналы индикатора можно применять в торговле, для точности совмещая их дополнительными инструментами. Будут это трендовые или любые из представленных в теханализе индикаторов, не столь важно. Гораздо важнее, составить четкую торговую стратегию и следовать ее принципам.
Вместо заключения
Равно, как любой другой индикатор, Моментум не лишен своих недостатков. Основной из них – не слишком активная реакция на поступление новых данных от рынка. Особенно это касается тех, которые сильно отличаются от предшествующих. Кривая может довольно резко колебаться при их вводе или совсем не реагировать на пополнение. Именно поэтому не рекомендуется использовать индикатор для работы на коротких таймфреймах. Кривая слишком часто перерисовывается, окончательно путая трейдера и выдавая множество ложных сигналов.
Ни один профессиональный трейдер при построении теханализа не использует единственный инструмент. Даже в том случае, если Моментум часто показывает себя с положительной стороны, при прогнозировании сделок следует применять как минимум еще один инструмент.
Вы можете согласиться с этим утверждением или опровергнуть его, но, как правильно использовать индикатор для торговли, каждый биржевой игрок решает для себя самостоятельно. Однако при помощи Моментума даже новичок сможет верно истрактовать многие особенности текущего рынка.